Модели стационарных и нестационарных временных рядов

Стационарные временные ряды

Параметрические тесты стационарности

- тестирование математического ожидания

критерий Стьюдента:

критерий Фишера:

Параметрические тесты стационарности

- тестирование дисперсии

критерий Фишера:

стандартизованное нормальное распределение:

критерий Кокрена:

критерий Бартлетта:

(при больших Т с ≈1)

Непараметрические тесты стационарности

тест Манна-Уитни:

Непараметрические тесты стационарности

тест Сигела-Тьюки:

Непараметрические тесты стационарности

критерий Вальда-Вольфовица:

Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные

формула Бартлетта:

совокупный критерий согласия Бокса-Пирса:

Модели авторегрессии (АР)

Модель авторегрессии k-го порядка АР(k) имеет вид:

Система уравнений Юла-Уокера:

Модель АР(1):