Содержание
- 2. 2. Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: совокупность различного рода экономических исследований; самостоятельная научная дисциплина;
- 3. 3. Математическая модель – это: способ описания основных свойств реальных процессов и явлений с помощью математического
- 4. 4. Экономико-математическая модель – это: модель, описывающая механизм функционирования экономики; математическое описание экономического объекта или процесса
- 5. 5. Какие переменные существуют в эконометрике: экзогенные, эндогенные; предопределенные, эндогенные; экзогенные, эндогенные, предопределенные; внешние, внутренние.
- 6. 6. Множественная регрессия-это: модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных
- 7. 7. Простая (парная) регрессия – это: зависимость среднего значения какой-либо величины; модель вида Yx=a+bx; модель, где
- 8. 8. Что имеет виды: общая , внутригрупповая межгрупповая? корреляция; регрессия; дисперсия.
- 9. 9. По какой формуле определяется число степеней свободы df? df=k–2–n df=n–k–1 df=n–1–k
- 10. 10. При каких значениях G отклоняется гипотеза в тесте Голдфелда-Квандта? G > Fα G = Fα
- 11. 11. На что опирается тест Голдфедда-Квандта при проверке гипотезы о равенстве дисперсий? коэффициент детерминации; критерий Фишера;
- 12. 12. Критерий F - статистики Фишера используется… для проверки гипотезы о том, что все коэффициенты уравнения
- 13. 13. Величина статистики Фишера через коэффициент детерминации вычисляется по формуле:
- 14. 14. Значимость уравнения в целом оценивается по значению (величине): t- распределения Стъюдента F-статистики Фишера t- распределения
- 15. 15. Сравнение фактического и критического (табличного) значения t - статистики необходимо для того, чтобы: охарактеризовать долю
- 16. 16. Корреляционная зависимость между двумя переменными – это: способ описания основных свойств реальных процессов и явлений
- 17. 17. Для выполнения предположения Н1 МНК требуется, чтобы дисперсия остатков была: гомоскедастичной; гетероскедастичной.
- 18. 18. Способы оценивания параметров линейной регрессии: мат. ожидание, дисперсия; дисперсия, среднеквадратичное отклонение; мат. ожидание, дисперсия, несмещенная
- 19. 19. Общей чертой для всех эконометрических моделей является: разбиение зависимой переменной на две составляющие: объясненную и
- 21. Скачать презентацию