Спектральные характеристики стационарных случайных функций. Cлучайные процессы. Лекция 3
1. Рассмотрим случайную функцию (1) где ω постоянное действительное число, U и V - некоррелированные случайные величины, mu = mv = 0, Du = Dv = D. Преобразуем правую часть соотношения (1): Положим, получим: где Следовательно, случайную функцию (1) можно истолковать как гармоническое колебание со случайной амплитудой , случайной фазой и частотой ω. Представление стационарных случайных функций в виде гармонических колебаний со случайной амплитудой и случайной фазой U и V - центрированные случайные величины: Так как , то -Z(t) центрированная случайная функция: - стационарная случайная функция. Действительно, , то есть постоянно при всех значениях аргумента. Найдем корреляционную функцию, приняв, что : Учитывая, что по условию , а так как , то . Следовательно, случайные величины U и V не коррелированы, поэтому их корреляционный момент Получим: